PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALIZY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIZY с ^GSPC

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALIZY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ALIZY и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
247.97%
297.06%
ALIZY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

2.56

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

ALIZY:

3.17

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.45

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

4.50

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

ALIZY:

12.37

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

ALIZY:

4.29%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

ALIZY:

20.75%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ALIZY:

0.00%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 35.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ALIZY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.56% соответственно.

ALIZY

С начала года

35.53%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

31.36%

1 год

52.01%

5 лет

24.75%

10 лет

14.82%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALIZY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALIZY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALIZY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALIZY: 2.60
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино ALIZY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALIZY: 3.22
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега ALIZY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALIZY: 1.46
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара ALIZY, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALIZY: 4.58
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина ALIZY, с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ALIZY: 12.57
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.60
0.67
ALIZY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и ^GSPC

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.45%
ALIZY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и ^GSPC

Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 12.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.48%
14.17%
ALIZY
^GSPC